[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: 2، شماره 1 - ( فصلنامه نظریه های نوین اقتصادی ، سال دوم، شماره اول،پیاپی2، بهار 1393 1393 ) ::
جلد 2 شماره 1 صفحات 177-157 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل حساسیت قیمت گذاری اختیار خریدهای اروپایی به روش درخت دو جمله ای
خدیجه حسنلو، سیما مردانلو
چکیده:   (639 مشاهده)
قیمت­ گذاری اختیار خرید اروپایی فرمول شناخته شده­ ای در مدل کاکس- راس- رابینستین دارد که وابسته به نوسانات پایه است. با این وجود، تخمین دقیق نوسانات مشکل است. اس- موزیولی و سی- توریسلی این مشکل را با استفاده از توزیع احتمالی کنترل می­ کنند. در این مقاله، تعدادی از اشتباهات موجود در کار آنها را اصلاح کرده و یک راه حل جایگزین برای این مسئله با انجام تحلیل حساسیت قیمت­ گذاری اختیار معامله ارائه می­دهیم. این روش، مفهومی کلی دارد که می­توان آن را با توصیف عدم قطعیت نوسانات با بازه ­های مطمئن همانند توصیف آن با اعداد فازی به کار گرفت.
واژه‌های کلیدی: قیمت گذاری اختیار معامله، تحلیل حساسیت، مدل درخت دو جمله ای
متن کامل [PDF 1441 kb]   (236 دریافت)    
اطلاع رسانی: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1392/12/15 | پذیرش: 1393/4/21 | انتشار: 1393/1/1
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hassanlou K, Mardanlou S. A Sensitivity Analysis for the Pricing of European Call Options in a Binary Tree Model. TFI 2014; 2 (1) :157-177
URL: http://tfe.raja.ac.ir/article-1-37-fa.html

حسنلو خدیجه، مردانلو سیما. تحلیل حساسیت قیمت گذاری اختیار خریدهای اروپایی به روش درخت دو جمله ای. نظریه های اقتصاد مالی 1393; 2 (1) :177-157

URL: http://tfe.raja.ac.ir/article-1-37-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
2، شماره 1 - ( فصلنامه نظریه های نوین اقتصادی ، سال دوم، شماره اول،پیاپی2، بهار 1393 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4540