قیمت گذاری اختیار خرید اروپایی فرمول شناخته شده ای در مدل کاکس- راس- رابینستیندارد که وابسته به نوسانات پایه است. با این وجود، تخمین دقیق نوسانات مشکل است. اس- موزیولی و سی- توریسلیاین مشکل را با استفاده از توزیع احتمالی کنترل می کنند. در این مقاله، تعدادی از اشتباهات موجود در کار آنها را اصلاح کرده و یک راه حل جایگزین برای این مسئله با انجام تحلیل حساسیت قیمت گذاری اختیار معامله ارائه میدهیم. این روش، مفهومی کلی دارد که میتوان آن را با توصیف عدم قطعیت نوسانات با بازه های مطمئن همانند توصیف آن با اعداد فازی به کار گرفت.
Hassanlou K, Mardanlou S. A Sensitivity Analysis for the Pricing of European Call Options in a Binary Tree Model. TFI 2014; 2 (1) :157-177 URL: http://tfe.raja.ac.ir/article-1-37-fa.html
حسنلو خدیجه، مردانلو سیما. تحلیل حساسیت قیمت گذاری اختیار خریدهای اروپایی به روش درخت دو جمله ای. نظریه های اقتصاد مالی. 1393; 2 (1) :157-177