[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: 2، شماره 2 - ( فصلنامه نظریه های نوین اقتصادی،سال دوم،شماره دوم،(پیاپی3)،تابستان 1393 1393 ) ::
جلد 2 شماره 2 صفحات 98-73 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی مدلی برای پیش‌بینی همگرا با بهینه‌یابی پارامترهای VARIMA (مطالعه موردی: پیش‌بینی سهم بازارهای استانی شرکت آلفا در بازار روغن‌های نباتی ایران)
بیت‌الله اکبری‌مقدم، رضا یعقوبی شاد
چکیده:   (735 مشاهده)
امروزه نقش پیش‌بینی در بهره‌گیری از فرصت‌ها و یا دوری از تهدیدات انکارناپذیر است، لذا روش‌های متعدد پیش‌بینی نیز جهت شناسایی این فرصت‌ها در طی سال‌های گذشته مطرح گردیده‌اند؛ اما روش‌های موجود کمتر به تلفیق جنبه‌های ضمنی با جنبه‌های آماری جهت ارتقاء سطح پیش‌بینی پرداخته‌اند. به منظور برطرف ساختن مشکل مذکور و حصول نتایج دقیق‌تر، مدلی ارائه گردیده است که جنبه‌های آماری (انتظارات تطبیقی) را با به‌کارگیری آریما برای هر یک از سری‌های زمانی، و جنبه‌های ضمنی (انتظارات عقلایی) را در همگرایی ماتریسی سری‌های زمانی متبلور می‌سازد. مدل با همه پیچیدگی‌های مفهومی به یک مدل ریاضی برنامه‌ریزی غیرخطی تبدیل می‌شود و در نهایت با استفاده نرم‌افزار گمز حل می‌گردد و پارامترهای آریما از آن استخراج می‌گردد. در ادامه با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده، مقادیر دوره‌های بعد پیش‌بینی می‌گردد. میزان صحت پیش‌بینی‌های مدل مذکور نیز بر اساس معیار ریشه میانگین مجذور خطاها (RMSE) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
واژه‌های کلیدی: پیش‌بینی، مدل‌های ترکیبی، بهینه‌یابی، برنامه‌ریزی غیرخطی (NLP)، سهم بازار.
متن کامل [PDF 1080 kb]   (151 دریافت)    
اطلاع رسانی: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1393/4/12 | پذیرش: 1393/6/16 | انتشار: 1393/4/1
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Akbari Moghadam B, Yaghoobi Shad R. Convergence Forecasting by Best Selection of VARIMA Parameters: (Case Study: Forecasting the Alpha Company's Provincial Market Share of IRAN's Butter Market). TFI 2014; 2 (2) :73-98
URL: http://tfe.raja.ac.ir/article-1-41-fa.html

اکبری‌مقدم بیت‌الله، یعقوبی شاد رضا. طراحی مدلی برای پیش‌بینی همگرا با بهینه‌یابی پارامترهای VARIMA (مطالعه موردی: پیش‌بینی سهم بازارهای استانی شرکت آلفا در بازار روغن‌های نباتی ایران). نظریه های اقتصاد مالی 1393; 2 (2) :98-73

URL: http://tfe.raja.ac.ir/article-1-41-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
2، شماره 2 - ( فصلنامه نظریه های نوین اقتصادی،سال دوم،شماره دوم،(پیاپی3)،تابستان 1393 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4540