[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: 1، شماره 2 - ( فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی،سال اول،شماره 2،تابستان 1395 1395 ) ::
جلد 1 شماره 2 صفحات 88-73 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی میزان ارزش در معرض خطر قیمت نفت
هادی حیدری، اعظم احمدیان
پژوهشکده پولی و بانکی
چکیده:   (603 مشاهده)
نفت خام یکی از منابع و مهمترین منبع ایجاد درآمد در کشور است که نوسانات قیمت آن، باعث ایجاد بی‌ثباتی درآمد نفتی و در نتیجه بی‌ثباتی اقتصادی در کشور خواهد شد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر قیمت نفت است. برای این منظور از روش ترکیبی EGARCH-EVT ARMA-  استفاده‌شده است. داده‌ های موردبررسی، قیمت نفت برنت برای بازه زمانی سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ است. نتایج بررسی و آزمون‌های دقت مدل نشان می‌‌دهد که استفاده از تئوری نقاط فرین با مدل‌های خانواده گارچ برای شناسایی مقادیر بدبینانه قیمت نفت عملکرد مناسبی را در قیاس با داده‌های تحقق یافته دارند.
واژه‌های کلیدی: ارزش در معرض خطر، مدل خانواده گارچ، آزمون کریستوفرسن.
متن کامل [PDF 395 kb]   (162 دریافت)    
اطلاع رسانی: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/2/25 | پذیرش: 1395/4/12 | انتشار: 1395/4/1
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Heidari H, Ahmadyan A. Value at Risk of Oil Prices Prediction. TFI 2016; 1 (2) :73-88
URL: http://tfe.raja.ac.ir/article-1-62-fa.html

حیدری هادی، احمدیان اعظم. پیش‌بینی میزان ارزش در معرض خطر قیمت نفت. نظریه های اقتصاد مالی 1395; 1 (2) :88-73

URL: http://tfe.raja.ac.ir/article-1-62-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
1، شماره 2 - ( فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی،سال اول،شماره 2،تابستان 1395 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4540