متغیرهای کلان اقتصادی از جملهتورم، رشد اقتصادی و نقدینگی با توجه به اهمیتی که برای کشورهای در حال توسعه دارند از حساسیت بالایی برخوردار میباشند و نوسانات این متغیرهای کلیدی میتواند این کشورها را با مشکلات فراوانی مواجه نماید. علاوه بر این، اطلاع از وضعیت آتی متغیرها و نحوه اثرگذاری آنها بر یکدیگر میتواند نقش مؤثری در تدوین سیاستهای اقتصادی دولت داشته باشد. مدلهای زیادی برای تبیین انتقال نوسانات بین متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد که ما در این پژوهش با استفاده از مدلهایخود توضیح میانگین متحرک برداری ((VARMA و خودرگرسیون واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته چند متغیره (MGARCH)، نحوه ارتباط و اثرگذاری سه متغیر رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و تورم را مدلسازی کردیم. نتایج تحقیق که با استفاده از نرمافزار Stata12 محاسبه شده است، نشان داد طی سالهای 1353 تا 1391 با توجه به مدل بهینه VARMA-MGARCH(1,1) ، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند و هر دو متغیر بر تورم به طور مستقیم اثرگذارند.
Ebrahimi M, Efati Baran F, Moftakhar Daryaienejad K. The Relationship Between Inflation, Economic Growth and Liquidity Growth by Using VARMA-MGARCH Model. TFI 2013; 1 (1) :127-148 URL: http://tfe.raja.ac.ir/article-1-28-fa.html
ابراهیمی محسن، عفتی باران فرشید، مفتخر دریائی نژاد کبری. ارتباط بین تورم، رشد اقتصادی و رشد نقدینگی در ایران با استفاده از مدل VARMA-MGARCH. نظریه های اقتصاد مالی. 1392; 1 (1) :127-148