|
ارتباط بین تورم، رشد اقتصادی و رشد نقدینگی در ایران با استفاده از مدل VARMA-MGARCH
|
| محسن ابراهیمی*، فرشید عفتی باران، کبری مفتخر دریائی نژاد |
|
|
|
چکیده: (1001 مشاهده) |
| متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی و نقدینگی با توجه به اهمیتی که برای کشورهای در حال توسعه دارند از حساسیت بالایی برخوردار میباشند و نوسانات این متغیرهای کلیدی میتواند این کشورها را با مشکلات فراوانی مواجه نماید. علاوه بر این، اطلاع از وضعیت آتی متغیرها و نحوه اثرگذاری آنها بر یکدیگر میتواند نقش مؤثری در تدوین سیاست‌های اقتصادی دولت داشته باشد. مدلهای زیادی برای تبیین انتقال نوسانات بین متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد که ما در این پژوهش با استفاده از مدلهای خود توضیح میانگین متحرک برداری ((VARMA و خودرگرسیون واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته چند متغیره (MGARCH)، نحوه ارتباط و اثرگذاری سه متغیر رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و تورم را مدلسازی کردیم. نتایج تحقیق که با استفاده از نرمافزار Stata12 محاسبه شده است، نشان داد طی سالهای 1353 تا 1391 با توجه به مدل بهینه VARMA-MGARCH(1,1) ، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند و هر دو متغیر بر تورم به طور مستقیم اثرگذارند. |
|
| واژه‌های کلیدی: تورم، رشد اقتصادی، رشد نقدینگی، VARMA، MGARCH |
|
|
متن کامل [PDF 757 kb]
(204 دریافت)
|
اطلاع رسانی: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1392/11/14 | پذیرش: 1393/3/30 | انتشار: 1392/10/1
|
|
|
|
|
|
