|
تحلیل حساسیت قیمت گذاری اختیار خریدهای اروپایی به روش درخت دو جمله ای
|
خدیجه حسنلو*   ، سیما مردانلو |
|
|
|
چکیده: (921 مشاهده) |
| قیمت گذاری اختیار خرید اروپایی فرمول شناخته شده ای در مدل کاکس- راس- رابینستین دارد که وابسته به نوسانات پایه است. با این وجود، تخمین دقیق نوسانات مشکل است. اس- موزیولی و سی- توریسلی این مشکل را با استفاده از توزیع احتمالی کنترل می کنند. در این مقاله، تعدادی از اشتباهات موجود در کار آنها را اصلاح کرده و یک راه حل جایگزین برای این مسئله با انجام تحلیل حساسیت قیمت گذاری اختیار معامله ارائه میدهیم. این روش، مفهومی کلی دارد که میتوان آن را با توصیف عدم قطعیت نوسانات با بازه های مطمئن همانند توصیف آن با اعداد فازی به کار گرفت. |
|
| واژه‌های کلیدی: قیمت گذاری اختیار معامله، تحلیل حساسیت، مدل درخت دو جمله ای |
|
|
متن کامل [PDF 1441 kb]
(399 دریافت)
|
اطلاع رسانی: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1392/12/15 | پذیرش: 1393/4/21 | انتشار: 1393/1/1
|
|
|
|
|
|
