:: 2، شماره 2 - ( فصلنامه نظریه های نوین اقتصادی،سال دوم،شماره دوم،(پیاپی3)،تابستان 1393 1393 ) ::
جلد 2 شماره 2 صفحات 98-73 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی مدلی برای پیش‌بینی همگرا با بهینه‌یابی پارامترهای VARIMA (مطالعه موردی: پیش‌بینی سهم بازارهای استانی شرکت آلفا در بازار روغن‌های نباتی ایران)
بیت‌الله اکبری‌مقدم* ، رضا یعقوبی شاد
چکیده:   (1061 مشاهده)
امروزه نقش پیش‌بینی در بهره‌گیری از فرصت‌ها و یا دوری از تهدیدات انکارناپذیر است، لذا روش‌های متعدد پیش‌بینی نیز جهت شناسایی این فرصت‌ها در طی سال‌های گذشته مطرح گردیده‌اند؛ اما روش‌های موجود کمتر به تلفیق جنبه‌های ضمنی با جنبه‌های آماری جهت ارتقاء سطح پیش‌بینی پرداخته‌اند. به منظور برطرف ساختن مشکل مذکور و حصول نتایج دقیق‌تر، مدلی ارائه گردیده است که جنبه‌های آماری (انتظارات تطبیقی) را با به‌کارگیری آریما برای هر یک از سری‌های زمانی، و جنبه‌های ضمنی (انتظارات عقلایی) را در همگرایی ماتریسی سری‌های زمانی متبلور می‌سازد. مدل با همه پیچیدگی‌های مفهومی به یک مدل ریاضی برنامه‌ریزی غیرخطی تبدیل می‌شود و در نهایت با استفاده نرم‌افزار گمز حل می‌گردد و پارامترهای آریما از آن استخراج می‌گردد. در ادامه با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده، مقادیر دوره‌های بعد پیش‌بینی می‌گردد. میزان صحت پیش‌بینی‌های مدل مذکور نیز بر اساس معیار ریشه میانگین مجذور خطاها (RMSE) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
واژه‌های کلیدی: پیش‌بینی، مدل‌های ترکیبی، بهینه‌یابی، برنامه‌ریزی غیرخطی (NLP)، سهم بازار.
متن کامل [PDF 1080 kb]   (251 دریافت)    
اطلاع رسانی: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1393/4/12 | پذیرش: 1393/6/16 | انتشار: 1393/4/1


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
2، شماره 2 - ( فصلنامه نظریه های نوین اقتصادی،سال دوم،شماره دوم،(پیاپی3)،تابستان 1393 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها