%0 Journal Article %A Hassanlou, Khadijeh %A Mardanlou, Sima %T A Sensitivity Analysis for the Pricing of European Call Options in a Binary Tree Model %J Theories of Financial Economics %V 2 %N 1 %U http://tfe.raja.ac.ir/article-1-37-fa.html %R %D 2014 %K Option Pricing, Sensitivity Analysis, Binary Tree Model, %X قیمت­ گذاری اختیار خرید اروپایی فرمول شناخته شده­ ای در مدل کاکس- راس- رابینستین دارد که وابسته به نوسانات پایه است. با این وجود، تخمین دقیق نوسانات مشکل است. اس- موزیولی و سی- توریسلی این مشکل را با استفاده از توزیع احتمالی کنترل می­ کنند. در این مقاله، تعدادی از اشتباهات موجود در کار آنها را اصلاح کرده و یک راه حل جایگزین برای این مسئله با انجام تحلیل حساسیت قیمت­ گذاری اختیار معامله ارائه می­دهیم. این روش، مفهومی کلی دارد که می­توان آن را با توصیف عدم قطعیت نوسانات با بازه ­های مطمئن همانند توصیف آن با اعداد فازی به کار گرفت. %> http://tfe.raja.ac.ir/article-1-37-fa.pdf %P 157-177 %& 157 %! %9 Research %L A-10-1-15 %+ %G eng %@ 2476-5724 %[ 2014