|
پیش‌بینی میزان ارزش در معرض خطر قیمت نفت
|
هادی حیدری   ، اعظم احمدیان* |
| پژوهشکده پولی و بانکی |
|
|
چکیده: (880 مشاهده) |
| نفت خام یکی از منابع و مهمترین منبع ایجاد درآمد در کشور است که نوسانات قیمت آن، باعث ایجاد بی‌ثباتی درآمد نفتی و در نتیجه بی‌ثباتی اقتصادی در کشور خواهد شد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر قیمت نفت است. برای این منظور از روش ترکیبی EGARCH-EVT ARMA- استفاده‌شده است. داده های موردبررسی، قیمت نفت برنت برای بازه زمانی سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ است. نتایج بررسی و آزمون‌های دقت مدل نشان می‌‌دهد که استفاده از تئوری نقاط فرین با مدل‌های خانواده گارچ برای شناسایی مقادیر بدبینانه قیمت نفت عملکرد مناسبی را در قیاس با داده‌های تحقق یافته دارند. |
|
| واژه‌های کلیدی: ارزش در معرض خطر، مدل خانواده گارچ، آزمون کریستوفرسن. |
|
|
متن کامل [PDF 395 kb]
(273 دریافت)
|
اطلاع رسانی: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1395/2/25 | پذیرش: 1395/4/12 | انتشار: 1395/4/1
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
